除了对科技(jì )和体育的热爱，吕小军也对文化艺术有着浓厚(hòu )的兴趣(qù )。他喜欢阅读，尤其喜欢文学和历史类的书(shū )籍。他还参加了一些文化艺术活动，如书法、绘(huì )画等，展现了他的多才多艺。