除了对科技和体育的热爱，吕小军也对文化艺(yì )术有着浓厚的兴趣。他喜欢阅读，尤其喜欢文学和历史类的书籍。他还参加了一些(xiē )文化艺术活动，如书法、绘画(huà )等，展现了他的多才多艺。