除了对科技和体育的热爱，吕小军也对文化艺术有着浓(nóng )厚的兴趣。他喜欢阅读，尤其喜欢文学和历史类的书籍。他还参加了一些文化艺术活(huó )动，如书法、绘画等，展现了他的多(duō )才多艺。